论是在人员的数学基本功考核还是模型的数学参与度都有着近乎变态的要求。
因此,交易所或是基金经理对于量化模型的看重高出了天际。
有时他们宁愿更相信交易软件的结果也不愿意相信交易员的判断。
所以,要想做空美股,遍需要对美股中存在的大量交易模型有一个细致的了解,才能对其进行反制。
阿尔法狗虽然能在人类的围棋大师界大杀四方,但在没有强智能帮助其进化的情况下,它永远也胜不了一个人。
那边是它的制造者。
制造阿尔法狗的人最懂得程序中的所有博弈逻辑和漏洞。
根据逻辑和漏洞进行反制,便相当于在辩论时提前拿到了对方准备好的所有发言稿一样,难度和正面战胜它完全是两个级别。
说到这里,可能很多人会不解。
完全弄懂美股中量化模型的交易逻辑哪有说的那么简单,如果是个人都有这个能力,美股早就不知道崩溃了多少次。
汜减汜。对此,方舟只想说,图样图森破。
18、19世纪之交,数学已经达到丰沛茂密的境地,似乎数学的宝藏已经挖掘殆尽,再没有多大的发展余地了。然而,这只是暴风雨前夕的宁静。19世纪20年代,数学革命的狂飙终于来临了,数学开始了一连串本质的变化,从此数学又迈入了一个新的时期——现代数学时期。
后来,抽象代数、拓扑学、泛函分析是整个现代数学科学的主体部分。
而现代投资学从二十世纪四十年代后期在马歇尔计划开始才真正萌芽
并依托于数理统计学的高速发展才真正兴盛壮大了起来。
现代投资学广泛使用概率测度、统计原理和计算机技术对投资标的物进行模型建立。
极为常见的,便是Alpha回归和beta回归,这两种回归模型都有着测定风险并决定是否交易的能力。
但是这两种模型在操作上都有着过于机械化的操作。
这也是美股被称为机器人市场的原因。
不过,这些都和数理统计学的本质有着密不可分的关系。
使用数理统计学和数学的最大区别,便在于一个从已有的数据中寻找蛛丝马迹,再通过这些找到的逻辑从股票市场中获利,而数学在于透过现象看本质,直接从股票交易的规则入手,在规则之中创造规则,创造真正对自己有利的规则。
现代投资学的发展要比现代数学的发展落后不少。
因此,掌握了现代数学基础理论的方舟,才能轻易的看懂投资学的数学基础。
方舟在第一步要做的,便是利用更为高深的统计学理论,使自己的量化交易模型对基于基础理论的交易模型来说,拥有更强大的判断能力,拥有更先进的交易决策。
芈何芈。本章未完,请点击下一页继续阅读,后面更精彩!最重要
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